A mais remota representação da Senhora da Piedade em Portugal, foi pintada em madeira, que se encontrava numa das capelas do claustro da Sé em Lisboa.
Pertencia a uma antiquíssima Irmandade, que tinha por função principal enterrar os mortos, visitar e confortar os encarcerados e acompanhar os criminosos que iam padecer a pena ultima. Essa pintura representando Nossa Senhora assentada ao pé da Cruz, tendo nos braços Jesus Morto, foi o emblema das Casas de Misericórdia, que por iniciativa de frei Miguel de Contreiras, se fundaram em Portugal, começando pela de Lisboa. Tinha essa Nossa Senhora da Sé de Lisboa, uma Irmandade que se supõe já existia desde antes do ano de 1230, pois foi nesse ano que ela figura no acompanhamento do pai de Santo Antônio, que acusado falsamente de um crime, ia ser levado à forca, quando seu filho, o grande taumaturgo português chegou a tempo de salvá-lo, por uma milagrosa demonstração de sua inocência. Nossa Senhora da Piedade.
Encontraram então uma pequena efígie gótica da Senhora da Piedade, que mais tarde foi colocada numa capela construída naquele sítio.
Este culto deve ter entrado no estado de Minas Gerais através dos bandeirantes, pois Nossa Senhora da Piedade era a padroeira de Guaratinguetá, passagem obrigatória nos tempos.
Viajantes que transitavam entre Rio de Janeiro e São Paulo, e cujo porto era muito frequentado pelos aventureiros que subiam a serra da Mantiqueira à procura dos veios auríferos nos Campos dos Cataguás.
Talvez o primeiro santuário de Nossa Senhora da Piedade naquela província tenha sido o de Barbacena, antiga Borda de Campolide, onde era venerada uma imagem da Virgem trazida de Portugal por algum imigrante ou por um padre jesuíta, e cuja matriz foi benta em 1748. Daí a devoção se espalhou pela terra mineira, indo localizar-se principalmente na Serra da Piedade. Nossa Senhora da Piedade.
Segundo a tradição, esse santuário plantado no alto da montanha, próxima a Caeté, se prende as perseguições que o Marques de Pombal moveu contra Os jesuítas e varias famílias nobres da Lusitânia. Entre os fugitivos da vingança do ministro de D. José I encontrava-se o arquiteto Antônio da Silva Bracarena, que prometera à Virgem Santíssima construir-lhe uma igreja, se ficasse livre. Tendo se refugiado na Vila Nova da Rainha (hoje Caeté), resolveu erigir um templo no alto da serra que ele avistara rodeada de nuvens. Sua decisão tornou-se mais forte quando soube de um estranho fato acontecido naquele local, alguns anos antes. Uma menina, muda de nascença, avistou por várias vezes no alto da montanha, aureolada de luz, a Virgem Maria trazendo nos braços o seu Divino Filho morto, e após estas visões principiou a falar corretamente.
